Selected Publications

A. Trapletti (2024). ecos4j: ECOS Solver for Java. On GitHub.

Code GitHub

A. Trapletti (2024). clarabel4j: Clarabel Solver for Java. On GitHub.

Code GitHub

A. Trapletti, K. Hornik (2024). tseries: Time Series Analysis and Computational Finance. On CRAN.

PDF Code CRAN

G. Zumbach, F. Corsi, A. Trapletti (2002). Efficient Estimation of Volatility Using High Frequency Data. On SSRN.

SSRN

A. Trapletti, A. Geyer, F. Leisch (2002). Forecasting exchange rates using cointegration models and intra-day data. Journal of Forecasting, 21(3).

Journal of Forecasting

G. Zumbach, A. Trapletti (2001). Orla: A data flow programming system for very large time series. In Proceedings DSC 2001.

PDF DSC 2001

A. Trapletti, F. Leisch, K. Hornik (2000). Stationary and Integrated Autoregressive Neural Network Processes. Neural Computation, 12(10).

Neural Computation

M. Czeranka, M. Ehlers (2000). GIS und Entscheidungsunterstützung in Osnabrück. In Geoinformationssysteme in der Stadt- und Umweltplanung. Rasch-Verlag.

M. Czeranka (2000). Business Geographics und Geomarketing als Schlüssel zur unternehmenseigenen Schatztruhe. In Business Geographics. GIS in der Wirtschaft. Wichmann, Heidelberg.

F. Leisch, A. Trapletti, K. Hornik (1999). Stationarity and stability of autoregressive neural network processes. In Proceedings NIPS 1999.

PDF NIPS

M. Czeranka, A. Trapletti (1999). Neuronale Netze zur Datenexploration: nichtlineare räumliche Interaktionsmodellierung. In Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung.

M. Czeranka, A. Trapletti (1999). Modellierung räumlicher Interaktion mit Neuronalen Netzen. In AGIT-Symposium Salzburg.

PDF AGIT

F. Leisch, A. Trapletti, K. Hornik (1998). On the stationarity of autoregressive neural network models. In Proceedings CoWAN 98.

PDF CoWAN 98

M. Czeranka, A. Trapletti (1998). Statistische Modellierung mit Neuronalen Netzen und Anwendungen in der Geographischen Informationsverarbeitung. In AGIT-Symposium Salzburg.

PDF AGIT

A. Trapletti, M. M. Fischer (1997). Bayesian modelling of high frequency data in finance. Neural Network World 7 (4/5).

Neural Network World